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La probabilité d'un certain évènement A, est représenté par un nombre compris entre 0 et 1. Un évènement en probabilité peut être à peu près n'importe quoi pouvant se produire ou non. L'évènement A peut par exemple être le fait qu'il fasse beau demain, le fait d'obtenir un 6 avec un dé, voir même le fait que le théorème de Pythagore soit vrai. Le seul impératif que l'on se fixe c'est de pouvoir vérifier si cet évènement se vérifie ou pas. On peut par exemple vérifier s'il fera beau demain, si on obtient un 6 ou si le théorème de Pythagore est vrai.

Un évènement impossible a une probabilité de 0 et un évènement certain a une probabilité de 1. Il faut savoir que le contraire n'est pas forcément vrai. Un évènement qui a une probabilité 0 peut très bien se produire dans le cas où un nombre infini d'évènements différents peut se produire. Ceci est détaillé dans l'article Ensemble négligeable et un exemple d'évènement de probabilité 0 et pouvant se produire est (rapidement) esquissé dans la partie loi des grands nombres. De même un évènement de probabilité 1 peut "exceptionnellement" ne pas se produire.